Lo peor del historial
Cada número de esta página es del tipo malo. El agujero más profundo que ha cavado la estrategia, el año en que perdió dinero, la racha más larga de operaciones perdedoras y - la que de verdad rompe a la gente - cuánto tiempo estuvo bajo el agua antes de hacer un nuevo máximo.
Si estás decidiendo si operar esto, estas son las cifras que importan. Los meses buenos están en la página de estadísticas y no son las que te harán abandonar, aunque lo mejor del historial está en su propia página, construida desde este mismo export, para que puedas leer las dos.
Lee esa segunda casilla otra vez. La caída de 2024 tardo 122 días en caer y no hizo un nuevo máximo durante 363 días, algo menos de un año. No había nada roto. La estrategia opero exactamente como está diseñada durante todo ese tiempo. Eso es simplemente lo que es una racha negativa, y quien no pueda aguantar una no debería operar esto ni nada parecido.
Ver cada tramo que cerró entre 2024-04-12 y 2024-08-12 →Esa lista suma algo menos de -10,809p: la caída se mide operación a operación desde el pico exacto hasta el mínimo exacto, mientras que la lista está acotada por día natural, así que también incluye los tramos que cerraron el día del pico después del pico y el día del mínimo después del mínimo.
Lo que cuesta la peor caída
10,809 pips a tu tamaño de lote, y la cuenta que necesitarías para que eso te costara el 25% en vez de todo. El oro paga $10 por pip por cada 1.00 lote.
| Tamaño de lote | Lo que cuesta la peor caída | Cuenta para sobrevivirla al −25% |
|---|---|---|
| 0.01 | −$1,081 | $4,324 |
| 0.05 | −$5,405 | $21,618 |
| 0.10 | −$10,809 | $43,236 |
| 0.25 | −$27,023 | $108,090 |
| 0.50 | −$54,045 | $216,180 |
| 1.00 | −$108,090 | $432,360 |
Esta es la peor caída del historial, no un techo. La siguiente puede ser peor: 14 años son una muestra larga, no todos los mercados posibles.
De dónde vienen realmente las pérdidas
Las mismas cuatro categorías que el desglose de beneficios, con el signo cambiado: 162,013.7 pips de pérdida bruta en 437 tramos perdedores. Las dos no encajan como te imaginarias.
La mayor parte del daño, y así debe ser. Esta es la operación que todo el sistema está construido para tomar. Ver los 138 tramos perdedores →
Pierde en más de la mitad de sus tramos y aun así hace el menor daño: un añadido entra más cerca del stop compartido que la entrada principal, así que cada pérdida recorre menos distancia. Ver los 218 tramos perdedores →
Es la que pierde menos veces y la que más duele cuando pierde. Su stop es deliberadamente amplio, que es también por lo que gana unas dos de cada tres veces. Ver los 80 tramos perdedores →
Un puñado de tramos en catorce años. Muestra demasiado pequeña para concluir nada. Ver los 1 tramos perdedores →
Estos 5 tramos. El runner pierde en el 30.8% de sus tramos, pero cuando pierde se deja más que ningún otro tramo: 580.4p de media. Eso es lo que compra un stop deliberadamente amplio: menos perdedoras, más grandes, y las ganadoras que deja correr. En todo el historial carga con el 28.7% de las pérdidas frente al 28.1% del beneficio. El stop se eligió barriendo un rango de valores, no a ojo.
Cada año, bueno y malo
2 de 15 años acabaron en negativo, y 34 de 119 meses con operaciones, el 29% de ellos. Más o menos uno de cada tres meses pierde dinero. Quita los años parciales y la tendencia excepcional de 2025-26 y un año normal son +2,876p (mediana de 12), con la mitad central entre +1,930p y +5,391p. el desglose completo está aquí.
La barra más alta es un año de tendencia excepcional en el oro, no uno normal, y el primer año y el actual son parciales. Juzga la estrategia por el centro del grupo: en 2013 - 2024 un año típico quedó entre +1,930p y +5,391p, mediana +2,876p.
2024, mes a mes
El peor año entero, con el acumulado al lado de cada mes: la forma importa más que el total. Su mejor mes aún hizo +2,766.6p y su peor mes perdió -3,217.4p, y aun así terminó el año en -4,064.2p. Toca un mes para ver las operaciones que hay detrás.
| Mes | Pips | Acumulado |
|---|---|---|
| Febrero | -947.1p | -947.1p |
| Marzo | +2,102.2p | +1,155.1p |
| Abril | +402.6p | +1,557.7p |
| Mayo | -3,217.4p | -1,659.7p |
| Junio | -949.8p | -2,609.5p |
| Julio | -1,438.1p | -4,047.6p |
| Agosto | -1,626.7p | -5,674.3p |
| Septiembre | +2,766.6p | -2,907.7p |
| Octubre | +677.8p | -2,229.9p |
| Noviembre | -303.4p | -2,533.3p |
| Diciembre | -1,530.9p | -4,064.2p |
Los meses sin operaciones cerradas no aparecen: la tabla empieza en el primer mes que opero.
Los ocho peores meses
se actualiza soloSe recalcula desde el historial completo cada vez que carga esta página, así que un nuevo peor mes aparece aquí en cuanto cierra: nadie tiene que acordarse de actualizarlo. octubre de 2026 sigue en marcha (-1,947.9p hasta ahora) y no entra hasta que termine.
El peor mes de cada año
Hasta los años más fuertes tienen uno. Toca cualquier mes para ver las operaciones concretas que hay detrás.
Calculado en vivo desde el mismo historial combinado que todo lo demás en esta página. El mes en curso queda excluido hasta que cierre.
Dos cosas que empeoran estos números, no que los mejoran
- Esto es casi todo un backtest. Todo lo anterior al corte del test forward es una simulación de lo que las reglas actuales habrían hecho sobre datos históricos de precio, no un registro de dinero ganado; solo las operaciones cerradas en directo posteriores son reales. Los resultados en directo difieren: spreads reales, comisión real, swap nocturno real, deslizamiento real, huecos reales, y una persona real decidiendo si sigue adelante en el noveno mes de una racha negativa.
- El backtest subestima las pérdidas en velas rápidas. Las ordenes de recuperación quedan en el bróker como limitadas pendientes, así que se ejecutan con ticks en vivo. El tester solo mira el precio una vez por vela. Cuando el precio barre un nivel de recuperación y el stop dentro de la misma vela, el bróker ejecuta ese tramo y se come la pérdida mientras el tester se lo salta por completo: en la repetición del 14 de enero de 2026 eso fueron −142 pips reales que el backtest nunca registro. Es una decisión de diseño deliberada (una orden limitada en reposo te da mejor ejecución que una a mercado), y su coste es que los totales de pips publicados son ligeramente favorables.