Un sistema de trading es un conjunto de reglas lo bastante completo como para que dos personas siguiendolo tomaran las mismas operaciones. Si el tuyo necesita tu criterio en el momento, no es un sistema: es un estilo, y un estilo no se puede comprobar.
Que debe especificar un sistema
Las seis. Un hueco en cualquiera de ellas es de donde vienen las perdidas:
- 1.Mercado y temporalidad. Que operas y en que grafico. Uno de cada, para empezar.
- 2.Setup. Las condiciones exactas que deben cumplirse. Escritas de forma que otra persona pudiera comprobarlas.
- 3.Entrada. Donde y como entras una vez el setup es valido.
- 4.Stop. Donde la idea queda demostrada falsa. Decidido antes de entrar, siempre.
- 5.Salida. Como tomas beneficio. Un objetivo, un trailing, un tiempo, pero decidido de antemano.
- 6.Tamano. Cuanto arriesgas. Una regla fija, no una sensacion sobre esta operacion concreta.
Comprobarlo sin enganarte
Una vez escritas las reglas puedes comprobarlas, y aqui es donde casi todo el mundo se miente sin querer. Las trampas, por orden de frecuencia:
- Sobreajuste. Prueba suficientes variantes y una parecera excelente por azar. No has encontrado una ventaja: has encontrado una casualidad.
- Reglas con retrovisor. Cada regla anadida para evitar una perdida que ya ocurrio mejora la prueba, no la estrategia.
- Ejecuciones optimistas. Los backtests ejecutan al precio del grafico. Las ordenes reales pagan spread, y en mercados rapidos se ejecutan lejos.
- Costes ignorados. Minusculos por operacion, decisivos en miles.
- Muy pocas operaciones. Cien operaciones no dicen nada. Miles empiezan a ser evidencia.
La leccion 3 de las guias explica como leer el historial publicado de otro con el mismo escepticismo, incluido el de esta web.
Los numeros que de verdad importan
No el porcentaje de aciertos. Estos:
- Factor de beneficio: ganancias brutas divididas entre perdidas brutas. Por encima de 1,0 es rentable; lo lejos que este por encima te dice cuanto margen de error tienes.
- Caida maxima: la bajada mas profunda desde un maximo. Decide si sobrevive la cuenta.
- Duracion de la caida: cuanto duro. Decide si sobrevives TU.
- Numero de operaciones: cuanta evidencia tienes en realidad.
Como referencia, el historial publicado de esta cuenta: factor de beneficio 1.97, peor caida 10.115 pips durante 122 dias, en 979 operaciones. Aciertos 55,6%, puesto deliberadamente el ultimo porque es el menos informativo de los cinco.
Ponerlo a funcionar
- 1.Siguelo exactamente durante un periodo definido. Desviarte significa que ya no sabes que comprobaste.
- 2.Registra cada operacion, incluidas las que te saltaste. Los saltos suelen ser el dato mas revelador que tienes.
- 3.Revisa con un calendario, no despues de una perdida. Revisar cuando duele garantiza que cambies lo que no debias.
- 4.Cambia una variable cada vez. Cambia tres y no aprendes nada de ninguna.
Donde acaba este curso
Ya tienes las piezas: como se mueve el precio, como leerlo, que es un nivel, donde se forman los giros, como funcionan las trampas, que impulsa de verdad los resultados, a que te enfrentas psicologicamente y como convertirlo en reglas.
Nada de esto hace facil el trading. Lo que hace es evitar los errores concretos que acaban con la mayoria de las cuentas el primer ano: tamano excesivo, operar por venganza, abandonar un sistema en mitad de una caida y confundir una casualidad con una ventaja.