Un sistema de trading es un conjunto de reglas lo bastante completo como para que dos personas siguiéndolo tomaran las mismas operaciones. Si el tuyo necesita tu criterio en el momento, no es un sistema: es un estilo, y un estilo no se puede comprobar.
Qué debe especificar un sistema
Las seis. Un hueco en cualquiera de ellas es de dónde vienen las pérdidas:
- 1.Mercado y temporalidad. Que operas y en que gráfico. Uno de cada, para empezar.
- 2.Setup. Las condiciones exactas que deben cumplirse. Escritas de forma que otra persona pudiera comprobarlas.
- 3.Entrada. Donde y como entras una vez el setup es válido.
- 4.Stop. Donde la idea queda demostrada falsa. Decidido antes de entrar, siempre.
- 5.Salida. Como tomas beneficio. Un objetivo, un trailing, un tiempo, pero decidido de antemano.
- 6.Tamaño. Cuanto arriesgas. Una regla fija, no una sensación sobre esta operación concreta.
Comprobarlo sin enganarte
Una vez escritas las reglas puedes comprobarlas, y aquí es donde casi todo el mundo se miente sin querer. Las trampas, por orden de frecuencia:
- Sobreajuste. Prueba suficientes variantes y una parecerá excelente por azar. No has encontrado una ventaja: has encontrado una casualidad.
- Reglas con retrovisor. Cada regla añadida para evitar una pérdida que ya ocurrió mejora la prueba, no la estrategia.
- Ejecuciones optimistas. Los backtests ejecutan al precio del gráfico. Las ordenes reales pagan spread, y en mercados rápidos se ejecutan lejos.
- Costes ignorados. Minúsculos por operación, decisivos en miles.
- Muy pocas operaciones. Cien operaciones no dicen nada. Miles empiezan a ser evidencia.
La lección 3 de las guías explica cómo leer el historial publicado de otro con el mismo escepticismo, incluido el de esta web.
Los números que de verdad importan
No el porcentaje de aciertos. Estos:
- Factor de beneficio: ganancias brutas divididas entre pérdidas brutas. Por encima de 1,0 es rentable; lo lejos que este por encima te dice cuanto margen de error tienes.
- Caída máxima: la bajada más profunda desde un máximo. Decide si sobrevive la cuenta.
- Duración de la caída: cuanto duro. Decide si sobrevives TU.
- Número de operaciones: cuanta evidencia tienes en realidad.
Como referencia, el historial publicado de esta cuenta: factor de beneficio 1.97, peor caída 10.809 pips durante 122 días, en 967 operaciones. Aciertos 54,7%, puesto deliberadamente el último porque es el menos informativo de los cinco.
Ponerlo a funcionar
- 1.Siguelo exactamente durante un periodo definido. Desviarte significa que ya no sabes que comprobaste.
- 2.Registra cada operación, incluidas las que te saltaste. Los saltos suelen ser el dato más revelador que tienes.
- 3.Revisa con un calendario, no después de una pérdida. Revisar cuando duele garantiza que cambies lo que no debías.
- 4.Cambia una variable cada vez. Cambia tres y no aprendes nada de ninguna.
Donde acaba este curso
Ya tienes las piezas: cómo se mueve el precio, cómo leerlo, qué es un nivel, dónde se forman los giros, cómo funcionan las trampas, qué impulsa de verdad los resultados, a que te enfrentas psicológicamente y como convertirlo en reglas.
Nada de esto hace fácil el trading. Lo que hace es evitar los errores concretos que acaban con la mayoría de las cuentas el primer año: tamaño excesivo, operar por venganza, abandonar un sistema en mitad de una caída y confundir una casualidad con una ventaja.